株/FXシストレの罠【注意点】リスクは最大DDだけじゃない!大負けする前に


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なぜシステムトレードなのに勝てないのか?負けるのか?理由

株/FXのシストレのリスクと勝てない理由
理論上、勝てるハズのシステムトレードなのに勝てない理由(負ける理由)とは?


バス男「僕はシストレやってるのに勝てない。なんで?」


バス子バックテストの結果、勝率もリターン(利回り)も良いのに、どうして実践では負けるのかしら?」


バス男「仙人様にシステムトレードで勝てない理由を聞いてみようかな?」


バス子「仙人の【株/FXシストレの罠【注意点】リスク】の話、興味あるわね」







〜なぜシステムトレードでは勝てないのか?理由〜

1.システムトレードのリスク(罠)

@システムトレードで大負けする前に



株やFXのシステムトレードに出会った最初の頃は「
シストレって最強じゃん!」と興奮しますよね。

ただし、シストレにも罠・リスクがあります。

仙人システムトレードの注意点の話じゃよ。シストレで大負けする前に読んでくれのぉ」


A株/FXシストレの罠【注意点】
株やFXのシステムトレードの注意点を見ていこう。

@期間の妥当性


年利200%のシステムがあったりすると「これで俺の貯金100万円は200万円に増える」と、つい考えてしまいますよね。

しかし
バックテストの期間が半年、1年程度であれば、利回りの信用性は乏しいです。

高すぎる利回りのシステムは、
たまたま、システムの中身のロジックが、その期間の相場の状況に、ぴったり合っていただけのケースが大半です。

仙人長期間、安定して、稼ぎ続けているシステムでないと、恐くて使えんのぉ」

バス子「長期間の実績がないと、マイナス収支が続いた時に、システムを疑ってしまい、途中で辞めてしまいますものね」

システムの販売側(会社側)は、
利回りの数字をよく見せたいため、丁度、儲かって上手くいった期間だけを切り取り「年利60%のシステムです」などと売り込むケースも多いです。



3年、5年と、長期間コツコツと稼ぎ続けており、グラフにすると、でこぼこがない
綺麗な右肩上がりのグラフになるシステムが理想です。

{でこぼこがなく、綺麗な右肩上がりのグラフ}とは、すなわち、
毎月、だいたい黒字になる安定したシステムということだからです。

バス子「でこぼこが多いグラフのシステムは、月単位では、マイナス(赤字)になることも珍しくないシステムね」

仙人「月単位でマイナスが続くと、システムへの信頼性が薄れて、途中で辞めてしまうリスクが高くなるからのぉ」


A過去と同じ相場が続くか?


株でもFXでも、シストレは過去の株価や為替の値動き(相場)を元にシステムが作られ、期待値や、利回りも、
過去の相場を元に算出されます。

よって、成績のいいシステムがあった場合。

過去の検証期間と、同じような値動きの相場が今後、続くなら、今後、稼いでいくことができる!と判断できます。

しかし、
過去の検証期間と、株価や為替の値動きが乖離する場合は、表示されている利回りには、なっていきません。

「こんなに成績がいいシステムなのに、どうしてマイナスが続く?」という場合は、過去の検証期間の値動きと、今の相場の値動きに、大きな違いがあるから!というケースが大半です。

どんな相場状況にも効率良く対応できる最強のシステムは存在しないので、相場トレンドが変わると、過去の検証期間では成績の良かったシステムでも、稼げなくなります。

仙人「過去の検証期間と、同じような相場トレンドが今後も続くか?が、見極めの基準じゃよ」

バス子「過去の相場から、値動きの価格滞や、相場トレンドが、大きく乖離していく予想なら、過去の検証期間で成績が良かったシステムがあっても疑うべきなのね」


<過去の検証期間とは?>


シストレは過去の値動きを元にシステムが作られます。

ただし、過去と言っても、過去100年分が含まれているわけではなく、
システムによって、検証されている期間に違いがあります。

例えば、名無き仙人1号というシステムでは「2010年から2019年」が検証期間だったり・・

名無き仙人2号というシステムでは「2018年から2019年」が検証期間だったりします。

バス子「名無き仙人2号の成績が良くても、信頼できないわね。検証期間が短いから」

仙人「その期間の相場の状況に、たまたまマッチしただけの、成績がいいシステムが多いから気をつける必要があるのぉ」


B最大ドローダウンのリスク


システムトレードでは、最大ドローダウン(最大DD)という考え方があります。

ドローダウンとは、一時的に最大資産から落ち込んだ場合の
下落率のことを言い、その中でも最大の下落率が最大DDです。

どんなシステムでも相場環境によっては負けが続きマイナス収支が続くわけで「
最悪、どれくらいマイナスになる可能性があるか?」を最大DDで確認するわけです。

仙人「どんなに利回りが高いシステムでも、最大DDが高いシステムはハイリスクじゃよ」

バス子一撃の大損が起こりうるシステムは、最大DDが高いシステムね」

シュミレーションのグラフで言えば、最終的には右肩上がりで増えているものの、
途中で大きな沈みがあるグラフは、最大DDが大きいリスクあるシステムと言えます。

途中で大きなマイナスに襲われると「もう、このシステムはダメなんじゃないか?」と感じて、稼働をとめてしまうことになりやすいので、最大DDが大きいシステムは実用的ではありません。


Cシストレの注意点は「皆が同じシステムを使うこと」


システムトレードに限った話ではありませんが、
皆が同じエントリーポイントで買ったり、同じ値位置で売るようになると、稼げなくなります

株もFXも、
短期トレードは、誰かの負け額が、誰かの勝ち額になるゼロサムゲームだからです。

以下の記事のとおりですね。

個人投資家の9割が負ける本当の理由は1つ(株やFXで勝てない理由)

仙人「皆と同じことしたら、儲からんわのぉ」

だからFXの
為替市場と比較し、市場として小さい株式市場の方が、システムトレードが通用しにくい!と私は感じました。

株式市場には、AIを活用したシステムトレードの自動売買が入ってきており、 システムトレードの影響が大きくなりすぎていて・・

にわか仕込みの個人投資家が使うシステムでは、勝っていけない・・

しかも
「稼げる」と話題になったシステムは、株のシステムトレードをやっている人達が、こぞって真似をしていくので、皆が同じことすることになり、利益率は下がっていく・・

バス子「だから株のシステムトレードで勝つのは難しいのね」

仙人「取引高において、為替市場は株式市場の20倍もあり、企業の為替需要や、出稼ぎ労働者の外貨送金など、株式市場とは違った意味合いでの売買も多いから、システムトレードで、まだまだ稼げるのぉ」

日本の一部にすぎないFXをする人の中での、さらに1部の人達が「稼げる」と話題のシステムを同じ時期に一斉に使い始めても、
為替相場に与える影響は小さすぎて問題ありません。

その意味で、シストレするなら株よりFXがおすすめですし、私自身も、FXでシストレを行っています。

詳細は、以下の記事のとおりですね。

シストレのメリット/デメリット【裁量と比較】FXはシストレで勝てる理由!デイトレするならシストレがおすすめ

ただし、今後10年の間に、為替市場にもAIを使ったシステムトレードが増えていけば、状況は変わってくるかもしれません。

そうなると、徐々にFXシストレの期待値や勝率、利回りが下がっていくので「あぁ、もうFXでもシストレで稼げる期間が終わったんだな」とわかります。

逆を言えば、それまではFXシストレで稼げばいいわけですね。

FXシストレの始め方は、以下の記事が詳しいです。

トライオートFXの始め方【設定の注意点や推奨証拠金の意味も】初めてのトライオートFX初心者入門


D稼げるうちに稼ぐのが投資やビジネスの鉄則


稼げるうちに、とことん稼ぐのが投資やビジネスの鉄則です。

損切幅は狭く、利益確定幅は、できるだけ広くとるのがトレードの鉄則ですが、それと同じですね。

仙人「将来的には、FXも、人工知能がシストレを行うようになり、するとAIのレベルの競争となるから、個人投資家は厳しくなるのぉ」

バス子「ウォール街が巨大資本を投入して作るAIに、個人投資家が使えるAIは負けてしまいそうね」

バス男「シストレを使えば、勝てるうちに、とことん稼ぐしかないな〜」

日本は将来的に「稼いでも税金が増えて手取りは増えません」という北欧のような重税になる可能性も高いです。

株やFXの税金も30%、40%と増えて、経済状況を変えるには国外に移住するしかない状況になることも、このままいけば確率の高い未来です。

稼げば手元にお金を残せる{まだ税金の安い今のうちに}個人資産を、少しでも作っておくのが、今後の時代を見据えると大事ですよね。

だから私は資産運用を重要視しており、
期待値の高い運用先で運用を続けています。

資産運用については、以下の記事が詳しいです。

「初心者向け」少額から始める資産運用のやり方【おすすめ運用先】儲かるよ(儲かる資産運用の始め方)

運用資金作りで重要な
収入を増やす方法は、以下の記事が詳しいです。

@職種別!おすすめ転職サイトと転職の仕方(ハローワーク以外)(職種別!転職サイトと転職のやり方)

A既卒やフリーターにお勧め就職サイトはコレ(既卒やフリーター専用の正社員就職サイト)

B副業で月3万円稼ぐ私の方法2つ!随時更新(月3〜5万円の副収入を稼ぐには?)

C月1〜2万円の副収入を手堅く投資で稼ぐ私の方法(副収入を稼ぐには?)


<writer 名無き仙人>


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バス男「綺麗なお姉さんから声をかけられたら「罠だ」と思う必要があるのか。」


バス子「今回の記事は、システムトレードの罠の話よ。」


仙人「関連記事としては賢い人の特徴【合理的な考え方をする方法】考え方を変えたい人へ!知識/体験が大事だよもお勧めじゃよ。」


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